Wilmott数量金融 中文版 第一卷
作 者： [美] 保罗·威尔莫特（Paul Wilmott） 著；郑振龙，陈蓉，史若燃 等 译
丛编项： 保罗·威尔莫特数量金融系列
出版时间： 2015
《保罗·威尔莫特数量金融系列：数量金融（原书第2版 第1卷）》包括衍生品理论的基础与应用，同时研究了股票和固定收益证券。《保罗·威尔莫特数量金融系列：数量金融（原书第2版 第1卷）》介绍了对冲和无套利的重要概念，大部分复杂的金融理论均建立在这些概念的基础之上。对于最初在赌博中体现出的一些理念，我们将把握其中的本质思想并将它转化成风险与回报的分析方法。第1卷中的各种假设条件、关键概念以及结论共同组成了众所周知的“布莱克-斯科尔斯世界”——以费希尔·布莱克和迈伦·斯科尔斯两人之名命名。他们两人与罗伯特·莫顿一起构建了布莱克-斯科尔斯世界。第1卷除基本的微积分之外并不需要多少金融背景知识。
第一部分 数理与金融基础、衍生品基本理论、风险与收益
第1章 产品和市场
第2章 衍生品
第3章 资产的随机行为
第4章 基本的随机微积分
第5章 布莱克-斯科尔斯模型
第6章 偏微分方程
第7章 布莱克-斯科尔斯期权定价公式和“希腊字母”
第8章 布莱克-斯科尔斯世界的简单拓展
第9章 提前执行与美式期权
第10章 概率密度函数和首次退出时间
第11章 多资产期权
第12章 如何进行Delta对冲
第13章 固定收益证券和分析：收益率、久期和凸性
第14章 互换
第15章 二叉树模型
第16章 正态近似的准确性
第17章 从黑杰克和赌博学到的投资经验
第18章 投资组合管理
第19章 在险值
第20章 预测市场
第21章 一个交易游戏
